题目没讲，怎么知道0.001是单尾还是双尾？
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这道题“解析”说的是：”市场spot rate6.03%，债券2的YTM是6%，所以债券2可能高估“，这句话是怎么得来的，怎么理解呢？
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前文讲的：两个正态分布组合不仍然是正态分布吗？
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课件17和18页的两个例题，用金融计算器怎么求YTM？
我求出来的答案和课件里的不一样，但是找不到为什么错误，可以给我讲一下求得流程吗？
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老师，为什么deep ITM的欧式看涨theta不大于0呢？
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第五题，9.56，10.77，11.32三个数的含义
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第五题，9.56，10.77，11.32三个数的含义
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老师早上好，习题册266题怎么做呀？
什么叫做位移不变形？这个也忘了😶
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从本题可知，现在有个人持有一些股票的组合，他怕market risk对他股票组合带来价值变动，因此选择用股指期货来对冲，可是为什么股指期货的价值要用当前期货上的标普500的点x250来衡量，股指期货价值的衡量不应该是通过当股指上涨或下降来衡量的吗？当股指上涨一个点，赚250（对long方来说）。还有一点我很困惑的地方就是，为什么能通过short97份股指期货就能完全对冲market risk对equity porfolio的影响，比如下载假设大盘上涨一个bp，那么equity porfolio应该上涨0.0001*20000000*1.4=2800，通过short97个future会使你亏97*250元，很明显不相等，也无法完成对冲，求老师指导。
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17题按照老师的做法计算器按出来的结果差异很大
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