老师好，我有两个问题，第1个问题就是他为什么要选择对数收益率，从哪里看出来的？第2个问题就是指数加权平均是个什么东西？他是怎么样判断这个0.94加权给前一天的波动率还是今天的波动率？最后一个式子到底是怎么来的？
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35minD选项，这里用implied volatility怎么解释？？
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到期如果执行的市场上的股票的总市值=NS＋MK，这句话不是很理解，市值和股票价格有区别吗？？？
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hello 老师 好久不见，哈哈这666题啥意思呀，没搞懂😂
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这里的第三个问题的解答，跟老师讲的不大一样，梁老师说这笔是房子这个月按揭贷款的利息和本金，需要扣掉。但是题目中的文字翻译是截图里的老师解释的意思。想问一下这句话到底怎么理解
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这个老师是谁我想知道，我不知道是我才疏学浅还是怎么的，我觉得他讲的很多地方驴头不对马嘴。
举例：question1， b问题和c问题有什么联系？讲b讲的云山雾绕后来发现讲的是c。
再举例：前面就是一个sample mean的分布和 样本自己的估计，我搞不懂他讲了半天在讲什么？写一个e（u）发现不对还改回去v（u）。。。大哥 那是你随便改的吗，你自己在讲什么呢？讲了一半说改就改啊。。。后来发现自己讲的其实是下一个定义，安在上一个定义之上，还觉得自己写错了？这是你写错的问题？这是理解的大问题好吗！？罗斯思维混乱，反正我是听不懂
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老师讲义这里式子(F0.5-1算这个式子)是不是有问题啊？？跟前面公式不太一致啊！我知道在这个表格里边给的都是年化的利率。如果现在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化即期利率是1.37%，如果算0.5年到一年的远期利率如果是普通福利的话，它上面那个时间t1，t2不应该是0.5跟1吗？也就是第3张图片，我用铅笔标的。难道不是我这样理解的吗？我理解错这张表格了吗？
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这里是用看涨期权来构造的，那如果题目中说的option是看跌期权呢？？？
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这里用covered call策略来构造组合，目的是为了表示该组合的价格吗？？？
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若T=2年，那么一步二叉树=2，两步二叉树=1，对吗老师？？？
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