Eiji2020-11-17 10:02:37
Eiji请问老师为什么只有deep ITM的European put的theta才可能大于0呀？deep ITM的European call的theta难道不大于0吗？
回答（1）
Cindy2020-11-17 18:09:40
Cindy同学你好，因为深度虚值的欧式看跌期权，肯定是价格跌的越多就越赚钱，
现在已经是深度虚值了，再随着时间的推移，价格就只能往上涨了，
举一个极端情况的例子，假设期权还有几秒就到期了，股价已经跌到0了，这时候是深度虚值，此时你赚的钱也是最多的，那这时行权岂不是很好，但苦于这是一个欧式期权，无法立即行权，所以这个时候时间的流逝对投资者而言是有好处的，所以theta是正值。
对于deep ITM的European call,理论上股价是可以无限往上涨的，不像put，最多就跌到0 了，call这个就不讨论了……
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