请问，下面我写的，为什么在计算利息收益折现的时候，不是常规的折现方式，而是1+Rt，这种形式呢
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老师这里dependence这个公式怎么推断出来的
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我想问一下 这个Tracking Error (volatility)到底是什么？是portfolio和benchmark差值的SD 还是就只是差值 还是就只是计算方法不一样啊？大多数情况下都应该是计算那个SD吧
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想问一下 这里么老师的图上面 是不是SML上的点 是CAPM计算出来的点 然后E(r)分别是题目中给的Forecasts return 这个地方有一点混淆
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老师，Pv（k）中K是期权的执行价格，本题中应该为股票期权的执行价格。为什么在构造Long Call时用Bond来呢？我的理解是用股票期权来构造Long Call啊。
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按照CTD的公式，因为QFP*CF是空头收到的现金，而成本是QBP，如果CTD大于0，是否认为这笔期货交易空头是亏的？CTD小于0就是赚的？
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按照CTD的公式，因为QFP*CF是空头收到的现金，而成本是QBP，如果CTD大于0，是否认为这笔期货交易空头是亏的？CTD小于0就是赚的？
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老师好，对于P（X≥k），F（k）是≤k，1-F（k）不是把等于的也减了，那最终不是多减了=k的吗
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2021年的futures和forward定价用的是一般复利还是连续复利啊？
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请问这里的杠杆leverage该怎么理解？
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