梁老师讲的看涨期权的下限，意思是，假如能够在买到期权的那一刻就立即执行的话，就会有S0-PV(X)的收益，如果期权费小于这个值就会有套利机会吗？如果是这样，问题是在欧式期权里这个假设并不成立，这个又如何解释？
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14题选项A，payoff不是指收益吗，按说风险完全分散化的收益并不是最高的啊，为什么这里A正确呢
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94-144 后面老师举例说 6% 7%那个 是不是说反了？
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多风险 93-144 这页ppt上 的贝塔系数和他后面紧跟的GDP是不是反向的关系？
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老师，DV01=-delta P/delta R。同时，delta P=-D*P*delta y。其中delta R与delta y是一样的吗？如果不一样，他们的区别是什么？
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老师您好，请问这个APT的例子能再详细解释一下吗
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老师您好，请问为什么在CAPM中实际收益率比理论收益率低就要卖出呢？
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