视频1小时29分，dolar roll的价值计算中，卖出总价和买入总价中的应计利息好像是一样的？计算中可抵消约掉？
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讲利率非平行移动时，这个利率是指YTM的利率变动，还是spot rate的变动？如果是YTM的变动，那么对于截图中的表格如何理解？initial curve中所给的价格是债券的初始价格，2-year shift 中的价格是2年期的利率变化0.01%的债券价格，5-year shift中的价格是5年期的利率变化0.01%的债券价格吗？
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老师，您好请问这里COV(U1,U2）怎么算的等于a的平方？
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在什么样的情况下才会使用gap options？
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这题是A？0.55怎么算的 我看答案写的B 0.4哦
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box spread既然能够赚取一个恒定收益，是不是这个收益通常来说会比较小？
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protective put和直接买一个看涨期权有什么区别？这样做不是多此一举吗？
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用期货对冲，期货不是daily settlement吗？那怎么用来对冲未来几个月的，我没太明白这里面的意思
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这里所说的，美式期权在任何时间都能行权，所以不用折现，但期权费下限K-S0只说明在t=0时的价值，如果t在其他时刻的值并没有考虑啊，这个如何解释？
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