解答中的7%是通过 risk premium计算所得，，图中右边给出的是rate of change, 那么给出的actual 就应该是从risk permium的基础上给出的变动，就不应该再去减expected，如果减expected 的话就是从expected到actual的变动，那么从risk premium 到expected 的变动并没有计算在内。例如，inflation，原来是2%，exptected 变动1%，就是到3%，实际变动了2%，就应该到4%，而不是2%＋（2%-1%）。如果是2%＋（2%-1%）,那么rate change 仍然只有1%，而不是actual 的2%

D选项要怎么描述才是正确的呢？

请问第三个选项错在哪里了呢

这里的hedge rate 跟前面的CAPM model中的Beta 意义上有什么联系吗？ 还是只是因为方差的性质所以数学上是一样的公式？

这个视频有问题，卡一下跳一下的

选项B，VaR不满足次可加性，那么两个资产的组合的风险是有可能大于两者相加之和，这个在其他视屏中又提到。如果是大于两者之和，那么B选项也不对了。这个怎么理解。

这个用画图法计算的时候不用除以x等于6到10时的面积吗？

老师您好，为什么应该查t表

请老师解释一下C D选项错哪儿了

老师您好，第一句话哪里体现了未完成销售的意思呢？