247题，答案那里不太理解，为什么f的方差写出来的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32当成一个整体的平方计算吗？32去哪里了呢？还有a选项为什么不正确呢？
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老师，816题的解释中提及，因为历史模拟法不需要数据符合正态分布，所以小数据更准确。但是806题的解释中提及，如果样本数据足够大，历史模拟法数据将趋近，甚至优于delta法。两道题给出的解释有冲突，请解释一下吧~谢谢
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老师，815题用N(d1)算的delta远高于0.5。考试时候，应该用哪个数值呢？
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为什么第二个投资组合的非预计损失一定是小于第一个的？ndiversified effect是什么?
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请问
线性回归联合假设检验里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1
自由度分别是…k 和 n-k-1 还是 k-1 和n-k-2?
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这里为什么要计算标准差占总体的比率？有什么作用吗？
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老师您好请问这里的成本和收益的AI为什么能是一样的？
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老师，813题为什么不能选c呢？
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老师，812题能解释一下吗？此外risk metrics 指的是什么啊？
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老师您好，我想问一下为什么之前说到x>r, E(St)<F0; 而在capm中，x>r, E(St)>F0呢？这两者是分开的吗
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