这里我感觉系数应该是fi平方，问题写在图里的

老师，为什么theta大于0，就是short呢

请问这个d题是怎么算的？这个公式是依据哪里来的？

老师，百题的第38题，为什么theta不是风险因子呢？

老师，债券溢价发行的时候，如果到期日上升，则价格下降；折价发行时候，如果到期日下降，则价格上升。这是为什么呢？

为什么还要➗4呢不是已经吧季度的利率换算成连续的利率6.94了嘛

老师 这个式子里面由于是2-year coupon bond, semi-annually compounding 在每一年现金流贴现求和的时候, 为什么还要除以2？ 题目给的不已经是0.5year 1 year 1.5 years的spot rates吗

老师，请问为什么卖出看涨期权后delta小于0,而卖出看跌期权后大于0呢

这里的actual/360怎么转换为actual/actual没听懂

老师好， root=1的情况下 为什么不稳定呢？