老师这里的贴现我不是很懂 是从那个点贴现到那个点呢 如果是都贴现到0时刻 那应该是 0.75/（1+百分之0.75）^3➕0.75/（1+百分之0.75）^6才对啊 老师这个我真的看不懂 为什么要贴现也不知道 第二个问题 下面算yield的时候为什么还要减1呢

0.75只是什么啊 怎么不说清楚呢 储存成本不是3元么

欧式期权是期权到期日实行，那这样的话，他和forward有什么区别吗

老师，这道题两个公式哪里讲到过？好像对应章节没有找到

SML里alpha指的是什么？为什么是在risk free的位置上，这在IR上分子又是什么？

第三部分课程内容的第64页的例题中，已经求出d1和d2的值，如何在正态分布表中查出N(d1)和N(d2)？为什么我查出来分别是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的结果和题目的1.35不同？哪出了问题？

请问这个Treynor ratio的分子为什么不是SML的斜率呀，这个不是相等的吗？分子不是风险溢价吗？

35题，用计算器算方差，是用样本方差还是总体方差

老师，d选项怎么理解

老师，债券面值到底是100还是1000