习题589,590。589用的是current duration 5 year, 而590用 的是expected duration 6.2 year , 4.8 year, 但是bond的price 用的是current price 98.47. 为什么？
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老师好，这题不懂求解，感谢
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EL UL是不是只针对信用风险问题
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对待风险的态度 拒绝和接受 怎么区别呀 有没有例子呢
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ppt103LTCM案例中，这个spread是谁比谁高？利率的变动如何影响swap和bond的价格？
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为什么这里short石化？石化收益率偏高，价格应该偏低才对？如果利差恢复，石化价格应该相对上涨？long才能make money?
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103页ppt,这个long US interest swap是收固定利率支付浮动利率，还是收浮动利率支付固定利率？
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请问老师，为什么有分红的情况下期权价值的下限要在期初S0的基础上再减去分红的现值呢？假如一个六个月的欧式看涨期权，在4月有一个分红，此时分红应该对期权价值没有影响啊，欧式看涨期权是到期行权买入一个资产，在期初时手上是没有资产的，所以4月也不可能获得分红啊？
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-c+s 这上面的计算profit最后那里应该是+call premium 吧
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老师，期限结构这个概念怎么理解？图形怎么样的？
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