老师你好，CML线的斜率是整个市场的sharp ratio (其分母是市场风险/系统性风险)，而treynor ratio 评估的是每承担一单位 系统性风险 投资组合的超额 收益。那么这里能不能这样理解，CML线的斜率就是treynor ratio ?
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老师说这里的dirty price 会跳空，为什么会跳空？想不明白啊
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这里老师讲的chooser option拆成两个简单的期权是根据t时刻的价值来拆的哒，如果是在零时刻一个chooser option 还能用一个t时刻到期执行价格pv(k)的看跌期权和一个T时刻到期执行价格为k的看涨期权来复制吗？另外这里面的pv(k)是在t时刻的现值吧？
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为什么volatility是39%
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这题第三问为什么不是3.6啊
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请问一下，这个内容中这个7月1日的现值是怎么求出来的，我不太懂计算步骤
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老师远期价格不是等于f=s(1+r)t吗？怎么成了s-k了？这不是期权的价格吗
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最后一排划横线的这句话，我没有明白为什么预期理论不能解释up- ward sloping
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十三题的b为什么cml是分散的？应该sml是分散的，而cml是有效的啊。
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