老师这个算组合波动率的时候为什么没考虑w1和w2，公式不是σ（p）平方=w1方σ1方+w2方σ2方+2ρw1w2σ1σ2
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79题，之前有类似的例题，也是贷款间有相关系数，求组合方差，但那道题单个方差用的p*(1-p)开根号乘损失率和总金额，这边单个方差用的方差计算式，平方的均值减均值的平方，两个值不一样，怎么选
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老师，感觉7月份的押题明显难于协会给的一套样题。是5月份开始，机考题目明显变难了吗？
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这里应该是加看涨期权的期权费吧，我不是卖出看涨期权的吗？
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老师好，我有点错乱了，这里不是两步二叉树吗，然后一年，那delta t 应该是0·5呀
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请讲解：各种标价的方式，如何记忆？如XXX/YYY和XXXYYY
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老师请问这题题干不是说Barrie has not been crossed吗，所以C,D不是还处于失效状态吗？
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老师请问这题算41岁时的收入保费是为什么不是（1-0.002092）*0.00224再乘保费
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老师你好，为什么这里longcall或者put必须要交保证金，我的理解是long方拥有的是期权的权力，如果期权合约价值为0，那么可以选择不行权，那么保证金是没有意义的，如果期权合约价值不为零，那么可以选择行权对long方是有利的，他可以赚取标的价格和行权价格的差价。所以对于long方来说，只要交了premium就不存在违约的情况，也就不需要margin了吧？
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老师你好，为什么这里现金分红不用调整股价？我的理解是现金分红后，分红归股票持有者，并且导致标的股价下降，而期权的行权价格不做调整的话，那么对于之前longcalloption的持有者不是不利吗？
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