这张ppt最下面的两句话的期权的合成图像
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为了什么利率上涨，Call价值上升
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什么时候MBS的prepayment会下降
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计算应计利息时的100是老师给的，为什么计算出来的0.15可以直接和题目里给的101.5进行相加，这个报价到底是怎样的机制
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哈罗。Dollar roll与A-B+C-D的关系？
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哈罗。1看涨期权的行权概率N(d2)；2看跌期权的行权概率N(-d2)吗？
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不是在讲fixed- rate- mortgage吗，为什么又讲到float- interest-rate
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c1价值高，为什么就能提现看跌的态度
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为什么组合以后的线，k1左边的部分在0下面
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