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程同学2022-07-20 04:12:34

为什么组合以后的线，k1左边的部分在0下面

回答（1）

Adam2022-07-20 13:33:14

同学你好，
因为看涨期权的期权费和K是反向的关系。
执行价格越低，对应的看涨期权期权费越高。
所以买一个执行价格为K1的call，期权费成本大。
卖一个执行价格为K2的call，获得期权费小。
所以整体而言仍是“支出”，也就是在0下面

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