对于lookback option 是minimum price and maximum price 代替了strike price吗？比如对于floating lookback call payoff来讲是用整个T时间段里的最小值替代了strike price吗？然后fixed lookback call payoff 是用整个时间段的最大值代替了ST? Asian 来讲是用整个时间段S的取值的平均数代替了ST 或K？

老师这个16题可以用金融计算器算吗，就是用2Nd和7键，算出来是-0.69

这里所有的payoff是对T时刻而言呢 还是对T+t时刻而言呢？T时刻是指执不执行标的资产这个call吗？T+t时刻是执不执行call on call吗？那什么时候T+t时刻会执行呢？

老师好，question 2是关于两个均值的检验，它的自由度为什么是49呢，不是应该n1＋n2—2吗？

老师，（1）t分布表不是one-tailed Prob的吗。如果是双尾，应该查找的是α/2的概率。老师在讲例题的时候也说到双尾的时候α要掰成2瓣，那为什么在回答问题的时候蓝色线的却是直接查找P＝0.001而不是掰成2瓣？（2）我看到的t分布表只到P＝0.005，请问如果碰到P＝0.001或者P＝0.0005，要怎么查到3.792和4.74？

这里是因为和之前的定价相悖所以仅仅C小于s0-pv(K)不能做 但是怎么得出要stock有一些额外收益就能做的呢

这里应该是-P=-C+S0-PV（K）吧

这里为什么取ST和K的最大值就是大于等于ST

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请问期权不想交易了也需要做反向交易进行平仓吗？它不只是一个权力么？如果不想交易可以不交易