能解釋一下美式期權是否提前行權是由於折現回來的什麼關係
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能具體解釋一下久期與凸性的意思嗎？
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假设0小于t小于T，t时刻chooser option可以进行选择，该期权T时刻到期。在chooser option中通过复制put加上一个call来复制该期权中，把p等价为c+pv（k）-s，这里不是应该旨在复制出一份T时刻到期的put在t时刻的价值吗？因为chooser option就是要在t时刻看T到期的put价值高还是call的价值高从而做出选择，从而t时刻的收益就是T时刻到期的put和call价值更高的那个期权对应的价值。那么复制T到期的put难道用的不也应该是T到期的call和ST吗？为什么在视频中说的是用St？
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请讲一下这个题，列一下具体过程和说明
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波动率对空投的影响也都是正向的吗
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1•37％本来就是一年的即期利率了，为什么还要除以二在平方呢，等号右边直接是1+1•37％不就好了
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老师，我想问下哑变量跟虚拟变量陷阱的关联?这个地方我有点乱
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