老师，这块的协方差平稳与白噪声之间感觉就差了一个条件，即是否系列自相关，因为两者都要求均值和方差为常数，如果非自相关那就是白噪声了。那么沃尔德理论就是在用一组白噪声解释一个协方差平稳的时间序列，，而这些时间序列之间其就只差了一个是否自相关的性质，是这样理解吧。怎么感觉没差很大呢。
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有效前沿曲线上方为什么是不可能的呀？没有太明白。
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麻烦把计算器计算的步骤讲一下哈
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资产证券化是银行把房贷转给了SPV，SPV再把贷款给分成很多份对吧。那超额抵押是什么东西啊？谁抵押的？抵押的什么？抵押给谁？银行还是SPV？
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老师您好，题干中给的p-value都是双尾加起来一共的值吗？比如0.045，直接拿它和α比较就行了？
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老师好，还是没能理解在多元回归检验中，为什么通过F检验就能证明b1b2b3b4...不同时等于零。前面说了F检验用来检验两组数据方差是否相等，这个ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有验证关系了呢？
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老师您好，serial correlation 是属于第一阶矩还是第二阶矩？
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老师啊 渐进有效这个词 是不是打错了？应该前面有个a吧？少个字母 没查到这个词汇
难道是金融特有？？
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请问老师 这里H0为什么是 时间序列是白噪声？
是因为题干的条件状语 if开头 所以以后看到题干是if开头就放入H0的原假设中吗？
这里比较困惑 不知道把什么放入H0
求赐教
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