老师好，您在10分23秒时这里说：“距离越远的数据给越小的权重”，所以“权重呈现指数递减”。不是应该权重呈现指数递增吗？
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为什么SML公式中分母market Portfolio的β=1
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麻烦老师能不能详细解释一下 The value of one Eurodollar Futures contract?
讲义里讲的有点太突然了，理解不了。
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上面这个等式是怎么的出来的，算2011年价格时没有用到下面的期限结构条件，为什么最后会得出ΔP=ΔP1+ΔP2+ΔP3
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为什么这里N=30？我的理解是，第一期coupon1.8开始投资，最长投资期限时30-1=29年
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这两个题目用到什么公式，详细解答
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请问，这道题A我算出来的最大收益K2-K1＜0，怎么证明价差不能大于执行价格差？
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老师，您好。 请问wold's theorem 公式里的 ε 和 单元回归公式里的ε 代表的意思（就是未被解释的部分）吗？ 还是就是符号一样而已？
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老师关于这个有效 convexity的推导有两个地方十分不明。1. convexity 是两个 久期只差除以两个久期之间y的差，那就应该是y1-y2, 这里看图像无论怎么看都是 两个 delta Y, 可是公式中分母部分却只有一个delta Y，y1-y2 假设是一个delta，那么两个单独的久期中的分母就应该是 1/2 delta Y，否者久期的公式如何能够放入 convexity的公式中呢，因为这两个公式里面分布的 delta Y代表的长度都不一样。2. 图中最后老师写的公式分子部分，是-P0，是不是写错了，应该是-2P0？
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这道题为什么是用连续复利，单利不行吗，算出来差好多
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