老师,请问这个crack spread 3-2-1 的例子,目的是明确的对冲风险吗,还有,这个例子目前是盈利0.7元,也有可能是亏一点的吧?
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47题,题目给的是债券的现货价,也没说现在是哪天。是按照今天就是9月1号交割日来理解吗?
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想问下 马科维兹的有效前沿线如果与x轴有交点 那么按照类比赌博的公式 2*0%-1=-100% 也就是说投资-100% 就是让别人给自己一笔钱吗
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成本为什么是0.45除以5.05?
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老师第二个为何不对?
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这个计算没看懂
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为什么z一定要大于1.645呢,方向一致原文也没有说方向啊
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22题,不理解为什么fixed lookback是用股价最大值减K?
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20题,如果抛开题目来说(1)同方向in or put对障碍期权的价值是否有影响?(2)障碍价格和是执行价格的大小关系,是否对后期价值有影响?
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T时刻的远期合约价值是St-100,为什不是这两个数一起折现到t时刻,而是只折现100
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