讲义65 页码,exercise 1,FRA 价值默认是算到协议生效的起始日吧?这道题为什么算到零时点?
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26题,为什么是lose money还是不理解
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模二26题总觉得讲解是用GAMMA在计算德尔塔
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老师您好,押题第8题,实际的net coupon 需要折现到0时刻么?如果有折现到0时刻的选项,是不是更该选?
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老师,这个至少两期是不是从payments是复数来推断的,如果payment就只有一期了是不是?
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第三项,互换起初价值原本就是零啊,为什么是需要找一个利率使得起初价值是零,即使不找这个利率,难道起初价值就不是零吗?总觉得这个逻辑不太对!老师是不是我理解的有问题?
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第四条是说,gross 高,net也应该很高,但是当时他公司的人没有查他的gross,光查他的net了所以没有发现异端吗
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利率转化是不是有问题,连续复利不用再乘1/4次方吧
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老师,这边是不是有一个小错误?将连续复利转化为季度复利的式子,等式右边应该是1 f/4,这是代表一个季度的,四次方的话就是一年的了
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