12题想问box spread的期权费如何构成？为什么我算出来的等于零？

第二个结论的说法为什么不正确

老师，这道题，问的不是measurement error嘛？数据越多error越少，，越严格，confidence level越大error才越少吧？我的理解有什么问题吗

Hedging有的翻译为对冲，有的叫套期，两者区别是什么？

这里dividends与s是成反向关系的吗？那对option的影响是不是结论应该与delta相反？

老师，既然theta也是短期ATM最大，为什么不选theta？而选gamma？因为theta不是risk嘛？

这里为什么直接用题目给的maturity作为d？零息债券maturity不是Macaulay duration吗？这里难道不应该用modified duration吗？再除以（1+y）？

老师，这章练习题7最后问的“The value of the contract”,是指的是三个月前的合同，还是0时刻的合同？

covered call和short put的profit图形是一样的啊，两者有什么区别？

老师，509里面gamma的正负该怎么判断呢？