想问下机构模拟题的77在计算portfolio BTE价格变化时为什么duration直接用的6呢 这个6是Maculay duration呀 不应该先除以（1+8%）转成modified duration然后再计算吗
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请问这里为什么没有乘以95%的z 就是1.96%（计算VaRds时候）
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之前梁老师讲百题说，long hedge=long futures, to buy spot.
short hedge =short futures, to sell spot. 为何这里不是这样讲的 不是同买同卖吗？ 请问哪个对
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请问 cross-hedging strategy可以具体解说一下吗？是标的资产和时间都不一样吗，还是只有标的资产不一样就是cross-hedging strategy
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为什么独立同分布就sigam1=sigam2了呢。。。
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PD可理解为逾期概率，LGD可以理解为逾期损失率对吧，通常情况PD越大，LGD也越大吧，怎么看也不会独立吧，就类似于年龄与经验，那实务中可预计损失如果用公式计算是不是通常偏小？
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请问老师 这里没说用delta-normal方法，为什么用算VaR的公式要delta乘以z*P*volatility?(什么时候乘以delta什么时候不乘以不太知道 求指教
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老师，tracking error var 是怎么算的
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