老师您好，93题，这里equity的DV01是直接用资产DV01减去负债DV01吗？怎么不知道还可以这样计算？依据是什么呢？我怎么记得以前有资产负债的duration都是看成资产组合来计算的呢？

这道题是用duration来计算权重，为什么不能用price来计算权重？

怎么做

22题，检验β=1.2 t检验为什么不是1.2-1.2054除0.00298

老师，除了short call，其他option（long call, long put, short put）都有损失下限，所以如果遇到这三类VaR的计算，假设损失分布是连续函数，不考虑premium，P波动很大，long call和long put的VaR是否都应该是0？ 另外，计算VaR的时候需要考虑option premium的收益/损失吗？谢谢

押题17先在计算器输入两列数据计算出相关系数，然后用相关系数乘以AB分别的标准差，也得出一样的答案C。

为什么月化利率3%还要除以12？可以解释一下求年化利率这条等式吗？为什么要-1

87题，我不太明白老师的做法，红笔框出来的是我的做法

老师 我有有3个问题关于future 和 forward 蛮混乱的。。

題39.interest cost 什麼時候最低？