mcp_mvp2018-05-14 17:34:40
mcp_mvp老师，除了short call，其他option（long call, long put, short put）都有损失下限，所以如果遇到这三类VaR的计算，假设损失分布是连续函数，不考虑premium，P波动很大，long call和long put的VaR是否都应该是0？ 另外，计算VaR的时候需要考虑option premium的收益/损失吗？谢谢
回答（1）
最佳
金程教育吴老师2018-05-14 18:47:23
金程教育吴老师学员你好。需要考虑option premium。另外提醒，option损失下限固定，这部分就不要再用假设的分布啥的去模拟了。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
谢谢老师，不好意思，追问一个问题。用Delta-Gamma法计算option的VaR时，gamma部分 VaR【（ds）²】 有计算公式吗？还是按照【VaR（ds）】² 近似计算？ 谢谢。。。
- 追答
-
学员你好。
这个我正好研究过。如果要去计算股票的var 通常有两种方法，一种是参数法，一种是非参数法。
参数法我们通常假设股票收益率服从正态分布。
非参数法就是数数，不具体说了，
换个角度对var的计算方法进行区分，我们可以分为full valuation 和 local valuation局部估计法，full valuation里面我喜欢用蒙特卡洛模拟。等会我发个jupyter notebook给你，如果你看的懂话，可以认为这是目前计算股票var比较简单的实务方法。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片