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Suppose that TBA prices of Fannie Mae 6% for July 9 and August 9 settlements are 103 and 102.6, respectively. The accrued interest to be added to each of these prices is 9 actual/360 days of a month's worth of a 6% coupon, 0.15. Let the expected total principal paydown be 2% and assume short-term rate is 1%. If an investor finance a purchase of an MBS pool using dollar roll valued at 10 million. Which of the following is true? A. The roll trades above carry. B. The roll trades below carry. C. The roll trades at breakeven. D. Hard to determine. 请问下老师为什么光持有资产的计算是: 10M(6%/12+2%)=250000, 请解释下题干里面的2%具体是什么意思,分别在光持有资产和持有+roll里面的应用,谢谢!
已解决精品问答
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?
