请问一下：习题集275题，MBS的Duration应该比零息债小很多吧，仅仅因为有reinvestment risk就可以判定MBS价格对利率更敏感吗？
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如果题目让算期货的cost of carry，是仅仅指的像dividend或者storage cost这样的cost，还是说要把convenience yield之类的benefit一起包含进来
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想讨论一下习题集359题，我以为就算利率为零time value也是正的（因为有波动率），这个题的time value是零，所以我感觉利率应该是负的吧。
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判断一个组合是否well-diversified, 是不是就看这个组合的标准差和市场组合的标准差是否足够接近(我认为完全相等的概率很低，一般都应该是bp的差别吧)
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老师，根据21和30题的答案，请问return一般都怎么算啊？
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这道题中卖bronze，说明担心价格上涨，那不就是应该买futures吗
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如何理解这里的bid-ask spreads,以及wider bid-ask spreads?
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请问老师154题的答案90±0.4*90是什么意思，没看懂
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