算浮动利率价值这里，不用加上0.75年的100块吗？虽然这部分的价值就等于面值1
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习题册453，这道题为什么不用effective duration呢？
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请问老师264题的B选项，callable bond=Vpure-Vcalloption，而为什么B选项与之相反也是正确的。还有CD选项也不明白为什么是正确的
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想请问老师puttable bond=non putable bond+put option ，是如何转换成263题的答案B的
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有个题计算协方差用的n-1 我不太明白 ，样本方差是除以n-1,可是上课好像没有提过协方差或者均值用n-1
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计算永续债券的duration时
若用求导，p=CF/y p'=-CF/y^2 怎么t推duration?
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