老师，关于练习题的274，不理解constant maturity mortality的意思？和SMM是一个意思？
275题的答案i和ii都不理解，请您讲解一下，谢谢
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247这题目不太明白a为什么不对，long option也不是正态分布啊
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请问这道题应该怎么做，我圈起来的地方步骤和答案不一样
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CTD的问题。
CF是否固定是计算“期货交割月的第一个交易日”的虚拟债券价值？如果是，因此，是否所有的CTD计算都是对应“期货交割月的第一天”这个时点上的预期QBP（即F0-AI）和理论QFP进行计算？
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假设现在是6月，我们要对冲接下来三个月的利率风险，用九月份到期的T-bond future。以上是习题集中一道题的陈述，请问：T-bond Future 对应的利率风险不是九月份以后的利率风险吗？为什么可以对冲6月到9月之间的利率波动？好像6-9月的利率波动不会影响到T-bond future的futures price吧。
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