-
FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3364提问数量:62753
算cost=quoted bond price-quoted future price*conversion factor,转换因子是按6%计算的,因此如果quoted bond price 的收益率高于6%,那么前面那部分的价格应该较低,因此是个负数,所以前面越小越好,所以应该是期限长,收益率高的cost最小。但如果quoted bond price低于6%,我认为也应该是期限长,收益率较高的,cost小,但是结论不知道为什么就是相反的
Systematic risk是不是一定大于unsytematic risk ? 上课举的例子-次贷危机期间,中国A股市场天天暴跌-systematic risk,而黄金股有避险作用,危机发生时人们都去买黄金,所以价格比较稳定-unsystematic risk。那么人民肯定认为危机期间钱投资于黄金的风险小,才会去投,这里黄金的总风险(systematic and unsyatematic risk)就是小于整个市场的unsystematic risk.黄金的系统性风险如果和整个市场的一样,那么此时怎么会出现黄金的总风险小于市场的系统性风险? (上面思路中的错误望指正)
已回答精品问答
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?
