这里有两个久期，为什么要用4.9而不用5？
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债券买入时的AI应该和卖出时的AI不等，中间因为有持有期会使交割时的AI增加，所以不应该简单相减除去AI。
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为什么-ST不是在0时刻，而是在T时刻，不是说是在0时刻借入资产再卖出吗
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不明白为什么要用1 3两个bond加入权重来构造组合。另外，如果市场上有好多bond 那怎么构造组合呢，还是任意挑两个来构造成一个组合？
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(1) PPT右上角的R叫什么名字？ (2) 这个R与老师前几节课讲到的gross realized return和 net realized return有什么不同 ？ (3 ) 这个R与YTM有什么关系？会和YTM相等吗？
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这张图不懂，什么叫用valuation margin处理违约之前的，用initial margin处理违约之后的。
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表中的discount factor 和PPT下方的列式是不是不对应
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strips price 什么意思 这个图这个表在说什么 不是很看得懂
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clean price 是不是和对上付息日 2005.1.1的clean price一样？
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