习题585-587 关于 组合VaR值计算，存在两种方式，为说明方便，假设 投资组合中有A、B两个品种 1）首先分别求 A 和 B 所占百分占比，再根据方差求和公式，计算 （A+B）的方差，如587题的答案 2）586 题却不是如此做法，它直接将A、B的绝对金额量代入 “方差公式”中，取代了百分比 上述两种计算方式的结果大相径庭，请问上述两种方式的使用场景有何区别？

老师啊，视频答案解析里面的题目是尖峰啊，但是这道题里面的题目platycurtic，答案应该选A吧

请问老师 视频里说美式是时间越长越值钱 欧式因为只有到期才能行权，所以目前和时间的关系不能确定？比如30天到期的欧式long put，15天时候s为0，k-s达到最大值，那么就不是时间越长越好了？

这个用计算器怎么按？想要完整的过程，我按得结果不对

这道题不会分析

W1 W2 是权数吗？权数不是在计算均值μ的时候才用吗？μ为加权平均数 但是计算方差的时候为什么跟周琦老师说的公式不一样，把W1 W2乘进来是为什么呀？

老师 请问为什么说 nonperforming loan the value does not include accrued interest

这部分视频里只是简单提了一下 能不能详细讲讲蒙特卡洛算var的步骤 ，和第三个bootstrap的步骤

为什么两边取方差 第二个式子是成立的？

convexity怎么求