老师， 这道题European put的最小值不是K折现- S0吗？那他为什么把S0也折现了啊，而且还用的是AUD的利率，AUD不是标的资产么
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老师 这道题为什么选D？他对ABC是看涨的，对XYZ是看跌的，所以就是long call/ short put on ABC 和 long put/short call on XYZ
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左右两边的组合 期末价值如何一样 等式为何成立
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为什么在dollar roll中是按照100的面值报价？
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老师，请问到期买回这个pool的时候，应付的利息为什么还是0.167。不是应该计算七月12到8月12这一个月的利息吗？
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问题1：为什么股票价值下降和上涨时，股票价格与期权价差要相等，这是什么原理。即使相等，怎么没有考虑股票上涨或下跌时的概率。
问题2：为什么T时刻的价差要和0时刻价差相等。
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老师好，最下面的例题构造了gamma neutral，二阶导数等于0，gamma nuetral等于0以后为什么delta会增加？第二个问题，为什么每个计算第二步都是构造delta nuetral？
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