在题目的条件下，如何比较gamma 和 theta哪个的风险最大？
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在讲义上的图片，当in the money approach expiration 时，rate of decay of value 是下降的，这不是和这道题矛盾吗？
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b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而题目中的标的资产是期权，它是不符合正态分布的，那为什么b仍然可以衡量？
此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？
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这个题为什么还要转一次future rate，不是有直接的报价1-97%吗，算出来的答案也还是A
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麻烦老师指导一下，不太明白这道题想说什么？
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麻烦解释一下这个题目，不是很理解这道题目的观点
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p125这个例题（3），在计算t-state时,反正要加绝对值，是不是-10%和-10.60%谁减谁都一样
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请问老师，P123,lower和upper分别都是怎么来的？为什么这么算出来不对？
另外截距的自由度公式老师好像没讲，但是p125页例题有用到，根据例题截距自由度是n-1-k么?
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