模考二第20题
老师，不理解为什么互换可以转换为债券来计算利率，老师讲解的时候说什么等于面值，站在0时刻，所以可以转换为债券，不太懂
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模考二第20题
老师，不理解为什么互换可以转换为债券来计算利率，老师讲解的时候说什么等于面值，站在0时刻，所以可以转换为债券，不太懂
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第九题第一小问为什么用计算器算不出答案的数
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老师，您好，long position in commodity，我理解为手里有现货，那要对冲，shortforward，但对于是buy还是short bond，不确定，请问，为什么是A，为什么都是buy
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eurodollar futures公式V=1000000*(1-0.25Ft), Ft前面永远是0.25吗
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我不理解, 这里为什么要减去当天的盈亏?
谢谢老师!
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您好, 请问: FRM一级一般正确率多少可以通过? 以最近几年数据来看?
另外, 是否分章节, 还是只看总的正确率?
谢谢老师!
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模考一第75题
老师，这个题为什么不用市场利率而用无风险利率，无风险利率适合什么时候用，市场利率呢？
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模考一第73题
老师，这个题为什么用半年付息一次来计算2年的spot rate ，怎么看出来是半年付息一次的？
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