老师你好，9（a）利用计算器计算PV的结果为88.91，和答案不一样，不能用这种方法吗，错在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
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用TBF来对冲, 分母中TBF的合约价值采用QFP*CF还是QBF?
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关键利率久期的△yi要等于
parallel时候的△y么?
谢谢老师!
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老师这道题，第一个式子，为什么是等于1.5VA？
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这个地方，看这个表格，之前老师在讲的时候，说99.9999%的Var就应该是200，说错了吧？这个时候都已经超过违约2个债券时的违约概率了，Var应该是300了吧？
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老师，这种计算累计Var的，我记得以前老师说，概率从小往大排列，选的临界值 ，与概率从大往小排，选的临界值不一样，这个应该怎么看啊？
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