frr07172018-11-15 19:21:12
frr0717用TBF来对冲, 分母中TBF的合约价值采用QFP*CF还是QBF?
回答（1）
最佳
Galina2018-11-16 14:46:55
Galina通常考债券对冲，是会告知国债期货每份的价值的。
对冲当中的替代一般是如果没有告知久期，可以用最便宜可交割债券的久期代替。
价格的替代是很不常见的。
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
那就是说，反正就是QBP或者QFP*CF两者选其一对吧？
- 追答
-
对的。考试加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
- 追问
-
但是分母中是期货价格，乘以转换因子之后不就是代表债券价格了么？
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片