可同学2018-10-08 12:17:28
可同学老师，17题，第二个陈述为什么对，时间越长再投资风险越大是对的，但是题中也没说他不是零息债券 90题，用T-bond futures对冲的公式=（MDs*Ps）/（MDf*Pf）但他答案直接就是MDs/MDf算出来的
回答（1）
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Wendy2018-10-08 17:42:04
Wendy同学你好
17，对的，2说的不是很严谨
90题，如你所表述，这样对冲是可以的，但是题干中没有告诉你久期以及对应的价格是什么，当然根据题干也是可以求出来的，但是太麻烦了。
而给了DV01=MD*P*0.01%。这个条件是可以用的：原来有多少DV01，需要加入对冲工具的多少DV01，实现目标DV01为零。即0.1061+N*0.1544=0.解答出N，即使选项 。
另外，下次每个问题可以分开询问哦
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