第一句里面为什么可以知道零息债比付息债的利率低啊？按照duration的话不是前者大于后者所以convexity大吗？
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这道题的key rate01用p0减去p30不应该是负的吗？
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请问这道题我用callable bond那一列的数据算出来是0.285为什么错呢？用的是effective duration的那个公式，是不是effective duration就等于DV01呢？
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请问a选项为什么错，听了梁老师的讲解感觉应该是对的
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384的计算原理是什么
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70题，我不太明白老师上课讲的B和C为什么计算出来小于0就没有套利机会
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铅笔划线部分能不能解释一下，怎么理解？
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这道题从凸性的角度是不是也可以理解，期货利率是大于远期利率的？凸性调整是只适用于FRA和欧洲美元期货，还是适用于所有的期货和远期（标的资产和期限相同）？然后根据r与v的关系，当r与v同向时，人们更愿意选择欧洲美元，r与v反向时，人们更愿意选择远期利率协议？
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A market-if-touched order和stop order的差别从这两句话中可以看出，一个是trade occur 时，一个是a bid/offer occurs是，怎么区别这两句话？
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第27题，如果原假设<=4%的话，那是应该单尾，按照5%的置信水平，那不是应该选择35.1725于算出来的值做比较吗？算出来35.9375，应该是拒绝原假设
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