姜同学2018-03-28 19:20:58
姜同学请问这道题我用callable bond那一列的数据算出来是0.285为什么错呢？用的是effective duration的那个公式，是不是effective duration就等于DV01呢？
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-29 09:44:54
金程教育吴老师学员你好。题目问的是不含权债券的DV01，根据callable bond=bond-call，那么bond的价格=callable bond+call，所以要两列加起来求bond的DV01，ED和DV01不一样，ED的含义和修正久期一样，只不过ED是根据事后的价格变化估计的，修正久期是根据事前的价格变化估计的。DV01=-修正久期*P*0.0001
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