老师您好，请问actual-expected之后，为什么还要乘以β
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为什么深度实值欧式看跌期权，theta＞0，突然忘记了
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情景分析、VaR 、ES 、压力测试，哪个是基于历史数据，哪个是未来预期呢？
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既然要对冲利率上升，那就买一个利率上升时能赚钱的是不是就对冲了。那long一个future，到时以低于市价的价格买入这个国债。为什么不对呢？
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为什么不需要计算AI,在哪里抵消了？
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老师，公式里的P和C怎么判断哪个是3.01哪个是4.76
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103题，为什么fee这里，2%不要乘以x呢？管理费不是收入x的2%吗？
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MBS和securitization有什么区别啊？资产证券化在哪里提到过的？
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老师您好，这里说场外交易通过中央清算机构可以方便退出，但是交易不是只是借助了它来清算的吗，合约仍然是双方定制的吧，为什么会方便退出呢
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