FF模型里不是有一项是市场组合超额收益么，市场组合是均值方差有效组合吧，A为什么不对呢
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请问老师multifactor model和APT model怎么区分
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老师能不能再解释一下对数正态分布，长啥样？跟lnX.以及指数函数是什么关系？
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请问信息比率的分母到底是方差还是标准差啊，不应该是tracking error volatility么，应该是方差，这里为什么开根号
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41题，b选项，为什么gamma在near the money或者邻近到期时很大呢？（图片上不是只有atm最大值吗？）
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为什么USD是本币呢？最后问题问的是delta on Euro，这样算的是外币的delta吗？如果是算外币的 delta为什么收益率调整的时候还是用本币减外币，这样算出来不是USD的delta吗？
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怎么区分x拔和miu呢
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老师没懂为什么是买入
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