这题我第一反应时short call，往这方面引是不是分析不对？
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B选项里面检验单位根的是什么检验来着
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D选项为什么就一定要用futures？用标的资产不也一样
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老师是不是说的不对啊？既然DV01因为随着P的影响而不一定跟D同步，那DD也一样啊？
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B为什么不能这样理解：根据息票效应，利率是向上倾斜的话，更愿意拿到低coupon的，这道题中就是zero-coupon
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为什么一定要强调是平行移动而不是非平行？在比较杠铃跟子弹时。非平行就不好使么？
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可以解释一下 conditionally normally和 Regime-switching model吗
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这个题涉及的知识点是什么？考试会考吗？考纲要求了吗？详细解释一下这道题吧 谢谢
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今天的收益率已知，那么算协方差和波动率的时候都用今天的收益率，是这样么。收益率用最近的
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互换的价值是收取的价值减去支付的价值吗？这个题咋确定哪种货币是收取的呢？
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