为什么折现不加0•5次方
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题目问的不是CAPM forcast吗？怎么又是考的APT呢
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我记得老师上课讲的是key risk，最大但是它不一定重要吧
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累积违约概率知识点能麻烦老师帮忙回忆一下么？
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可以再讲一下c选项吗
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可以再讲一下三吗
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为什么不选c，误差项存在异方差，不就是误差项不受解释变量影响吗？
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VaR(y)^2跟 (VaRy)^2是一回事吗？如果不是的话这页跟前面delata -伽马估计VAR的公式不一样
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