多头期货头寸不是看涨标的资产,有权利买资产吗?
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不是at the money的时候不管是Δ还是伽马还是θ都是衰减最快的么?再要到期的时候衰减速度就算看斜率也不陡峭啊
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第二问,用利率变动1%这算出按年复利再算出新的价格,再求出ΔP,再除以Δy得到的久期是4.16.答案D。为什么这么做不对?
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这题应该查显著性水平时2.5%的F表,还是5%的?F分布我记得也是查双尾值
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Large outliers are unlikely.为什么第三个表述对呢,不是不允许有异常值么
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非平行移动的时候,哪种策略表现好呢
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烦请老师列一下这道题的计算式,带入数字的,不是公式。我怎么也算不出这个数字
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