97%VaR=10million是什么意思？是在3%的概率损失10million么
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老师，怎么理解老师说的：在95%置信水平下，损失都是在-46的右边，这个是怎么得来的。即怎么通过损失排序，然后按概率计算损失在哪边
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按照解析得出的结果是负1.2%，答案是1.2，不区分正负吗？
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有两个问题。①Std. Err Ratio是什么东西？②第二小问求百分比为什么就是拿宽度除以价格？
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volatility 是特指标准差吗？不是方差吗
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这个题为什么用S0调节红利？S0已经是起初价格了，不是应该用现在的市场价格吗？
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為什麼daily volatility 3.36%可以直接乘250根去做年化？ 不是只有Variance才可以這樣算嗎？
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影响MBS提前偿还的因素有哪些？燃尽效应是什么？
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