期权不也是应用杠杆的一种，收益无限大，损失很小。C为什么不对呢
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这道题从头到尾都没听懂 请问是哪里的知识点
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题目的意思是这个利率互换是对冲策略。找一个和这个对冲策略一样的方案吗
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老师，比较的前提不需要要求两种组合的D相同么？
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第一步的应计利息为什么是30/180天
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老师好，请问可以具体举例来说明一下为什么一个做空一个做多不是对冲吗，看了其他解答还是不理解
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老师，forward rate 表里的begin 和 end 是什么意思，折现为什么用end
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