老师，I计算组合的久期，不就是加权求和吗？

20年不是Key Rate。 不是說key rate只會影響最鄰近的Key rate嗎？ 怎麼還會影響1 basis point?

为什么开始都要减掉rf？ 不是只有产品组合的系统性风险对应的因素才需要减去rf吗，这里看不出来哪个是贝塔pm

老师，请问下面的这个图是怎么分析画出来的？比如，0-k1，两个斜率都是0可以得出下面图的斜率也是0，但是为什么横线是可以画在横轴下方呢？是如何判断出线的位置的呢？以及，k1-k2的long call斜率是怎么知道是1的呢？就是下面这个图画出来的逻辑不是特别懂

不知道怎么分析

完全没懂啊。应计利息怎么一会儿加一会儿减的，到底应计利息应该是谁来拿，是买方还是卖方？

老师，为什么不乘以0.5，时间是6个月

第一行seasoned有什么含义？最后一句话求expected principal prepayment中expected有预期的意思吗，为什么不是求scheduled principal repayment？

空头方收到的现金流为什么要用qfp*cf+ai？为什么要加上ai呢？是指多头方在收到债券后，未来发生的票息应该给人家空头方一部分么？但是空头方并没有持有这个债券啊，他不是在交割时点现买的么

单独有个样本贝塔1等于0，不代表所有的贝塔1都等于0吧