为什么算VaR的时候一年是250天？前面算债券估值的时候是360天？

d(1)这样做不行吗？

100million和3million这两个价格有什么不同？怎么看到底对冲的是哪个价格？

老师请问哪个分布或者假设有用到Gaussian copula呢？我记得是先用gaussian cupula然后才能后面步骤的，我忘记是哪个了

老师stress VaR不用假设分布吗？还是基于正态分布？

老师请问一下 BAL INT PRN分别代表什么含义呢？计算器算出来的PMT是代表什么意思？

老师能讲解一下这道题吗？为什么不是按我草稿纸上那样写？答案没看懂

零时刻为什么A是支付USD本金和收英镑本金

第二步是为什么？

这个upward-sloping和downward-sloping图像的横纵坐标分别是什么？还是没有听懂为什么upward-sloping里在coupon升高的时候i/y降低。