这道题老师讲的内容和画的图我没能理解，题目里三个月个月到期，然后求的是6个月的payoff 那不是应该把3个月的payoff也就是分子部分，乘以再复利一次，才能到6个月吗？？为什么题目和老师图里画的都是折现回6个月？？这个0.75年怎么体现的？
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Monte-Carlo VaR 和 historical-simulation VaR的本质区别是什么？
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老师 经典题第二题那种，直接用两年期债权×f 2 3 等于三年期债权的这种平价公式 是只能零息债权用吗？
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老师 经典题第二题那种，直接用两年期债权×f 2 3 等于三年期债权的这种平价公式 是只能零息债权用吗？
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A选项。 only 为什么没有错？ 不是也会考虑正常情况下的变量吗？
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这里为什么不用上面讲的标准差有10个关键利率那个公式计算呢？
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这里对冲为什么要变成1面值的，4.78那个都不知道面值是多少啊？
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什么情况下用的都是什么凸性公式呢？ppt里没找的完整的总结。如果不是零息债券，那么权重怎么看呢？
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久期到底是时间还是价格变动百分比啊？怎么越来越不懂了，一直都在说短期久期小，为什么呢？
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不管有没有含权都可以用De和Ce计算久期和凸性吗？
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